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			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        基于小波分解的持續時(shí)間不同的股市操縱研究
        
						
        宋軍; 薛志宏; 吳丹  復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院; 上海200433
        

					
        
					
        摘要：為研究持續時(shí)間不同的市場(chǎng)操縱行為特征和建立新的市場(chǎng)操縱行為預警指標,利用小波方差分析,將波動(dòng)率分解到不同的時(shí)間尺度上。將K定義為相同時(shí)間尺度下被操縱股票和對照股票的小波方差之比。發(fā)現不同持續時(shí)間的操縱行為會(huì )在其相對應的時(shí)間尺度的K值反映,3年以上的超長(cháng)期操縱在接近4年的時(shí)間尺度的K值上反映,1~3年的長(cháng)期操縱會(huì )在接近2年的時(shí)間尺度的K值上反映,半年~1年的中期操縱會(huì )在接近半年的時(shí)間尺度的K值上反映,且操縱中的K值顯著(zhù)高于操縱前后。在此基礎上得到動(dòng)態(tài)K值。發(fā)現動(dòng)態(tài)K可較好預警市場(chǎng)操縱行為。億安科技案例證明,基于小波分解所得到的動(dòng)態(tài)K值在市場(chǎng)操縱的預警中具有較好效果。
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系系統管理學(xué)報雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


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