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			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        股票市場(chǎng)與國債市場(chǎng)的溢出效應研究
        
						
        白頡; 張茂軍; 郭夢(mèng)菲  太原學(xué)院數學(xué)系; 太原030032; 桂林電子科技大學(xué)數學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院; 廣西桂林541004
        

					
        
					
        摘要：為了分析信息在股票市場(chǎng)和國債市場(chǎng)的傳導路徑，選取滬深300指數和中證國債指數作為研究樣本，運用VAR-GARCH-BEKK模型，研究中國股票市場(chǎng)與國債市場(chǎng)均值和波動(dòng)溢出效應.研究表明，股票市場(chǎng)與國債市場(chǎng)均具有波動(dòng)聚集性，兩市場(chǎng)之間存在雙向均值溢出效應，且只存在著(zhù)股票市場(chǎng)對國債市場(chǎng)的單向波動(dòng)溢出效應.
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系華中師范大學(xué)學(xué)報雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


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