上證50ETF期權在機構套期保值中的實(shí)證應用與分析
摘要:從經(jīng)典的OLS模型、B-VAR模型、誤差修正模型等模型入手,對研究上證50ETF期權用于套期保值的可行性進(jìn)行客觀(guān)的實(shí)證分析,提出具體案例的期權套期保值方案,并對基金應用方案進(jìn)行了跟蹤,提出了期權套期保值的方案,認為期權套期保值是可行的。
注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系時(shí)代經(jīng)貿雜志社
摘要:從經(jīng)典的OLS模型、B-VAR模型、誤差修正模型等模型入手,對研究上證50ETF期權用于套期保值的可行性進(jìn)行客觀(guān)的實(shí)證分析,提出具體案例的期權套期保值方案,并對基金應用方案進(jìn)行了跟蹤,提出了期權套期保值的方案,認為期權套期保值是可行的。
注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系時(shí)代經(jīng)貿雜志社