不等式約束極大極小問(wèn)題的一個(gè)新型模松弛強次可行SQCQP算法
摘要:針對帶不等式約束的極大極小問(wèn)題,借鑒一般約束優(yōu)化問(wèn)題的模松弛強次可行SQP算法思想,提出了求解不等式約束極大極小問(wèn)題的一個(gè)新型模松弛強次可行SQCQP算法.首先,通過(guò)在QcQP子問(wèn)題中選取合適的罰函數,保證了算法的可行性以及目標函數F(x)的下降性,同時(shí)簡(jiǎn)化QCQP子問(wèn)題二次約束項參數ak的選取,可保證算法的可行性和收斂性.其次,算法步長(cháng)的選取合理簡(jiǎn)單.最后,在適當的假設條件下證明了算法具有全局收斂性及強收斂性.初步的數值試驗結果表明算法是可行有效的.
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