摘要：在分數布朗運動(dòng)環(huán)境中,假設公司資產(chǎn)價(jià)值和標的資產(chǎn)價(jià)格都滿(mǎn)足該環(huán)境中的隨機微分方程,選取分數維Vasicek隨機利率,建立帶有違約風(fēng)險分數維Vasicek隨機利率歐式看漲期權定價(jià)的模型。運用分數布朗運動(dòng)隨機微分方程與保險精算期權定價(jià)的理論與方法,假定公司負債為常數,得到分數維Vasicek歐式看漲脆弱期權的定價(jià)公式。
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