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			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        基于擇券和擇時(shí)的國債期貨定價(jià)
        
						
        李爽; 包瑩; 彭程; 趙延龍  中國科學(xué)院數學(xué)與系統科學(xué)研究院系統控制重點(diǎn)實(shí)驗室; 北京100190; 中國科學(xué)院大學(xué)數學(xué)科學(xué)學(xué)院; 北京100049; 中國工商銀行; 北京100032
        

					
        
					
        摘要：文章研究了基于擇券和擇時(shí)的國債期貨定價(jià)問(wèn)題.提出了在隨機利率模型下,同時(shí)量化“擇券期權”和“擇時(shí)期權”的算法.通過(guò)對2015年至2017年中國國債期貨市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)證研究,發(fā)現該算法對市值擬合度較高,并為敏感性因子計算和風(fēng)險管理提供有力的支持.此外文章還分析了市場(chǎng)利率環(huán)境發(fā)生變化時(shí)“擇券期權”和“擇時(shí)期權”的特點(diǎn),發(fā)現極端利率環(huán)境下.需要對“期權”價(jià)值重點(diǎn)關(guān)注.
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系系統科學(xué)與數學(xué)雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


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