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			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        融資融券對中國股市波動(dòng)性的影響研究
        
						
        安輝; 唐紅; 高宇翔  大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部; 遼寧大連116024
        

					
        
					
        摘要：本文基于 2 0 1 0年 3月 3 1日至 2 0 1 6年 1 2月 3 0日期間滬深兩市融資、 融券余額以及滬深 3 0 0指數的日度數據, 運用 V A R模型和脈沖響應函數等方法研究中國融資融券交易對股市波動(dòng)性產(chǎn)生的影響.研究結果表明中國融資交易和融券交易均能降低股市波動(dòng)性.在此基礎上, 分別選取顯著(zhù)的牛市和熊市區間, 進(jìn)一步考察股市處于不同市場(chǎng)形態(tài)時(shí)融資融券交易對股市波動(dòng)性的影響程度, 其結果一致.由此, 本文提出了完善中國融資融券交易制度的相關(guān)建議.
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系預測雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


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