摘要：通過(guò)運用改進(jìn)的歷史模擬法（IHS）選取極值理論中POT模型閾值的方法，以西部黃金股票為例，分析其數據統計特征，計算出風(fēng)險價(jià)值和最大期望損失，證實(shí)多數金融資產(chǎn)的收益時(shí)間序列的分布具有厚尾性，因此在極端情況下要加強對風(fēng)險的監管。
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