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      1. 加急見(jiàn)刊

        基于上證A股市場(chǎng)的CAPM模型的實(shí)證研究

        鄭薇 許英 新疆財經(jīng)大學(xué)應用數學(xué)學(xué)院 新疆烏魯木齊830012

        摘要:本文從資本資產(chǎn)定價(jià)CAPM模型出發(fā),選取了上證A股中的20只股票作為研究樣本,利用月收益率數據,對2010年1月到2015年5月CAPM模型的適用性進(jìn)行了檢驗,分析在金融危機后我國金融市場(chǎng)能否接近CAPM的假設條件,通過(guò)對檢驗結果進(jìn)行對比分析,得出結論是CAPM模型在上證A股具有弱適用性。

        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系貴州商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報雜志社

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