摘要：本文使用2013年10月至2014年8月的日度數據,運用每日Rolling的方法比較了6種不同國債期貨套期保值策略的效果。本文的實(shí)證結果發(fā)現,利用'久期+凸性'方法確定的最優(yōu)套期保值比例能夠最大程度降低資產(chǎn)組合風(fēng)險且成本最低;債市上行周期的套期保值效果好于下行周期;'久期+凸性'方法在非交割月的套期保值效果明顯好于其他方法。
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