摘要：選用了經(jīng)典的AR(1)-EGARCH(1,1)模型和極大似然估計來(lái)獲得黃金收益率的條件均值和條件方差的估計.接著(zhù),利用極值理論模擬了標準獨立化以后的殘差序列.最終預測了每個(gè)季度的VaR和CVaR,進(jìn)而研究了黃金價(jià)格的季節性風(fēng)險.
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