<sub id="n0hly"></sub>
<sub id="n0hly"></sub>

      <small id="n0hly"><progress id="n0hly"></progress></small>

      3. <address id="n0hly"></address>
      3. 
	
        

		
		

	
        
				
			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        混合高斯模型下帶紅利的永久美式期權定價(jià)
        
						
        郭精軍; 程志勇  蘭州財經(jīng)大學(xué)統計學(xué)院; 甘肅蘭州730020
        

					
        
					
        摘要：本文建立混合高斯模型下支付連續紅利的永久美式期權定價(jià)模型.利用自融資策略和分數伊藤公式,得到永久美式期權價(jià)值所滿(mǎn)足的偏微分方程.其次,由永久美式期權的實(shí)施條件與看漲-看跌期權的對稱(chēng)關(guān)系,獲得看漲與看跌期權的定價(jià)公式與最佳實(shí)施邊界.最后,利用平安銀行的日收盤(pán)價(jià)對標的資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)證分析,結果表明：用混合高斯模型模擬出的股票價(jià)格與真實(shí)股票價(jià)格比較接近,能夠反映股票的整體走勢.
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系應用數學(xué)雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


亚欧成人中文字幕一区-日韩影音先锋AV乱伦小说-成人精品久久一区二区-成人美女视频在线观看

        <sub id="n0hly"></sub>
        <sub id="n0hly"></sub>
        

          <small id="n0hly"><progress id="n0hly"></progress></small>
          3. 

          <address id="n0hly"></address>
          3.