<sub id="n0hly"></sub>
<sub id="n0hly"></sub>

      <small id="n0hly"><progress id="n0hly"></progress></small>

      3. <address id="n0hly"></address>
      3. 
	
        

		
		

	
        
				
			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        商業(yè)銀行大型集團客戶(hù)信用風(fēng)險壓力測試--基于蒙特卡洛模擬方法
        
						
        董申; 王金玲; 陶然; 孫碩; 譚士杰  全國金融青聯(lián)委員; 中國農業(yè)銀行大客戶(hù)部
        

					
        
					
        摘要：為描繪商業(yè)銀行大型集團客戶(hù)在壓力情景下的信用風(fēng)險情況,本文以某銀行過(guò)去12年的不良貸款數據為對象,進(jìn)行了壓力測試實(shí)證研究。在研究中引入還原不良貸款率作為中間變量,使用Logit回歸建立宏觀(guān)經(jīng)濟數據和還原不良貸款率之間的量化模型,進(jìn)而通過(guò)商業(yè)銀行內部評級數據調整得到不同情景下每個(gè)集團成員的違約概率;在此基礎上,通過(guò)蒙特卡洛模擬計算損失分布情況,并估算集團關(guān)聯(lián)風(fēng)險所致額外損失額。研究結果顯示,大型集團客戶(hù)的壓力損失分布,呈現明顯的"厚尾"特征,進(jìn)出口、質(zhì)押式回購利率、工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數、廣義貨幣、工業(yè)增加值對其的影響較大。據此,本文建議監管部門(mén)應引導商業(yè)銀行加強宏觀(guān)經(jīng)濟和政策研究,扶優(yōu)控劣優(yōu)化用信結構,控制用信集中度。
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系金融監管研究雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


亚欧成人中文字幕一区-日韩影音先锋AV乱伦小说-成人精品久久一区二区-成人美女视频在线观看

        <sub id="n0hly"></sub>
        <sub id="n0hly"></sub>
        

          <small id="n0hly"><progress id="n0hly"></progress></small>
          3. 

          <address id="n0hly"></address>
          3.