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			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        投資組合對非系統性風(fēng)險的發(fā)散作用——基于單調非增次模集函數的證明
        
						
        陳奕延; 李曄  北京理工大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院; 北京100081; 華北理工大學(xué)河北省數據科學(xué)與應用重點(diǎn)實(shí)驗室; 河北唐山063210; 英國系統科學(xué)學(xué)會(huì ); 英國倫敦CR82AD
        

					
        
					
        摘要：風(fēng)險是客觀(guān)存在且無(wú)法滅失的,有效降低投資中的風(fēng)險程度是當前研究投資問(wèn)題的熱點(diǎn)之一.通過(guò)擴展單調非增次模集函數的性質(zhì),利用該性質(zhì)可證明含多個(gè)資產(chǎn)的投資組合對投資中的非系統性風(fēng)險有發(fā)散作用,并用標準差成功對其進(jìn)行檢驗.得到結論:含有多個(gè)資產(chǎn)的投資組合的非系統性風(fēng)險比投資多個(gè)資產(chǎn)的非系統性風(fēng)險的組合更低.
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系首都師范大學(xué)學(xué)報雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


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