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			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        后金融危機下中國大類(lèi)資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)性探究：現象和原因
        
						
        張淳奕  清華大學(xué)五道口金融學(xué)院
        

					
        
					
        摘要：金融危機以來(lái),以股票、債券、大宗商品為代表的大類(lèi)資產(chǎn)收益率之間的聯(lián)動(dòng)性顯著(zhù)增強,對于投資者的資產(chǎn)配置決策而言意義重大。本文基于此問(wèn)題展開(kāi)研究,描述了金融危機以來(lái)中國市場(chǎng)股票、債券、大宗商品的聯(lián)動(dòng)形態(tài),驗證并豐富了風(fēng)險偏好假說(shuō)和經(jīng)濟周期假說(shuō),并實(shí)證檢驗了兩種理論對解釋中國大類(lèi)資產(chǎn)收益率聯(lián)動(dòng)性的效果。
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系經(jīng)濟學(xué)報雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


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