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      1. 加急見(jiàn)刊

        固定效應部分線(xiàn)性可加動(dòng)態(tài)面板模型的懲罰二次推斷函數估計

        丁飛鵬; 陳建寶 江西師范大學(xué)數學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院; 江西南昌330022; 福建師范大學(xué)數學(xué)與信息學(xué)院; 福建福州350117

        摘要:工具變量法是估計動(dòng)態(tài)面板模型的常用方法,但該方法并沒(méi)有充分利用現有矩條件,導致所得估計有效性不足.為此,本文首先采用變量變換法消除模型的內生性,再用懲罰二次推斷函數法推導出個(gè)體內具有一階自相關(guān)結構的固定效應部分線(xiàn)性可加動(dòng)態(tài)面板模型中未知參數和函數的估計;進(jìn)一步,證明了所得估計量的一致性和漸近正態(tài)性,同時(shí)還用Monte Carlo模擬實(shí)驗比較了該方法和半參數GMM法在有限樣本下的表現;最后將所述方法應用于實(shí)際數據分析中.

        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系高校應用數學(xué)學(xué)報A輯雜志社

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