金融科技與商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究

摘要：金融科技對外帶來(lái)服務(wù)創(chuàng )新和產(chǎn)品創(chuàng )新，對內帶來(lái)管理創(chuàng )新和手段創(chuàng )新，創(chuàng )新將成為金融業(yè)的新常態(tài)。商業(yè)銀行風(fēng)險管理要清晰認識金融科技的本質(zhì)特征，建立全量、智能和底線(xiàn)思維，堅持“主動(dòng)防、智能控、全面管”風(fēng)險管理路徑，順應時(shí)代發(fā)展趨勢，加快金融科技應用，助推風(fēng)險管理轉型升級。

關(guān)鍵詞：金融科技；風(fēng)險管理；新常態(tài)；新思維

當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，金融業(yè)也正經(jīng)歷著(zhù)科技與產(chǎn)業(yè)高度融合、深度疊加的新變革。在危機中育先機，于變局中開(kāi)新局，商業(yè)銀行風(fēng)險管理必須適應金融科技新常態(tài)，育先機，開(kāi)新局。

一、金融科技的本質(zhì)和新常態(tài)

金融科技，是技術(shù)驅動(dòng)的金融創(chuàng )新，旨在運用現代科技成果改造或創(chuàng )新金融產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程等，推動(dòng)金融發(fā)展提質(zhì)增效。究其本質(zhì)，金融科技是金融機構將數據作為新的、戰略性的生產(chǎn)資料，推動(dòng)實(shí)現金融生產(chǎn)力的一次全面升級。其中，5G技術(shù)，著(zhù)重解決數據獲取和傳輸問(wèn)題，傳輸速度的提升使得萬(wàn)物互聯(lián)成為可能，數據的獲取和傳輸將不再是瓶頸；大數據技術(shù)，著(zhù)重解決數據的全量管理問(wèn)題，成熟的底層技術(shù)框架使得數據采集、存儲、集成、計算、分析等不再是瓶頸；云計算，著(zhù)重解決數據的運算能力問(wèn)題，云計算的基礎設施和操作系統使得實(shí)施數據傳輸和運算的網(wǎng)絡(luò )、系統、硬件、軟件等不再是瓶頸；人工智能，著(zhù)重解決數據的分析和應用問(wèn)題，機器學(xué)習、生物識別、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音技術(shù)、知識圖譜等極大提升了基于數據的分析、操作、管理和決策能力；區塊鏈，著(zhù)重解決數據的信任問(wèn)題，分布式賬本技術(shù)實(shí)現了數據存儲、傳輸和訪(fǎng)問(wèn)的一致性、真實(shí)性、準確性?，F實(shí)生活中，金融科技帶來(lái)的改變比比皆是：智慧網(wǎng)點(diǎn)帶來(lái)更好的用戶(hù)體驗。當客戶(hù)步入一個(gè)基于5G和人工智能服務(wù)構建的智慧網(wǎng)點(diǎn)，基于生物識別技術(shù)的客戶(hù)識別系統第一時(shí)間識別客戶(hù)身份，客戶(hù)可以在智能交互屏完成各類(lèi)常用業(yè)務(wù)，如需客服支持，遠程坐席通過(guò)視頻接入，實(shí)現“一對一”服務(wù)?！凹夹g(shù)應用+服務(wù)功能+場(chǎng)景鏈接+生態(tài)融合”四位一體的智慧服務(wù)體系，突破了銀行服務(wù)在交易介質(zhì)、時(shí)間、空間等方面的限制，為客戶(hù)帶來(lái)更加安全、便捷、智慧的金融服務(wù)體驗。智能投顧提供專(zhuān)屬客戶(hù)服務(wù)。理財投資需要專(zhuān)業(yè)的知識背景，客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)經(jīng)理獲取專(zhuān)業(yè)的財富咨詢(xún)，受客戶(hù)經(jīng)理人數和經(jīng)驗的限制，很多客戶(hù)無(wú)法享受到專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)。智能投顧通過(guò)大數據和人工智能技術(shù)，根據客戶(hù)個(gè)人特質(zhì)和資產(chǎn)情況，評估客戶(hù)風(fēng)險承受能力，無(wú)需客戶(hù)經(jīng)理，就能為客戶(hù)定制投資組合產(chǎn)品，客戶(hù)無(wú)需具備豐富的專(zhuān)業(yè)知識，就可以根據自身的風(fēng)險偏好，設定預期收益率，實(shí)現一鍵投資。通過(guò)大數據分析和智能模型，為客戶(hù)提供在線(xiàn)組合配置建議及組合管理的理財顧問(wèn)服務(wù)。金融科技始于金融、融于金融。各類(lèi)金融創(chuàng )新將突破時(shí)空限制，潛移默化或急速改變客戶(hù)的金融消費行為習慣，也改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理方式。對銀行而言，對物理網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員的需求會(huì )降低，對長(cháng)尾客戶(hù)的服務(wù)效能會(huì )提升。對客戶(hù)來(lái)說(shuō)，縮短了業(yè)務(wù)辦理的等待時(shí)間，能獲得更專(zhuān)屬的金融服務(wù)，提升了業(yè)務(wù)辦理效率和體驗，更多的業(yè)務(wù)無(wú)需到網(wǎng)點(diǎn)就能辦理。這些新服務(wù)、新產(chǎn)品，將銀行打造成“空中銀行”，將客戶(hù)變成“空客”，客戶(hù)的新習慣與銀行經(jīng)營(yíng)管理新模式相互促進(jìn)，成為金融科技新常態(tài)。由此產(chǎn)生新的風(fēng)險管理數據、模式和需求，要求風(fēng)險管理工作與時(shí)俱進(jìn)，不斷創(chuàng )新。

二、建立三大思維應對金融科技新常態(tài)

金融科技，未來(lái)已來(lái)。新常態(tài)需要新思維，商業(yè)銀行應加快適應金融科技帶來(lái)的轉變，以全量思維思考問(wèn)題，以智能思維推進(jìn)工作，以底線(xiàn)思維防范風(fēng)險。

（一）建立全量思維，適應以大數據為驅動(dòng)的風(fēng)險管理新趨勢

全量思維下的風(fēng)險管理以大數據為驅動(dòng)，解決了傳統風(fēng)險管理中數據來(lái)源單一、數據維度有限的困境，用全量、有效、合規的數據做好風(fēng)險管理。一是加強數據獲取。金融科技視角下的風(fēng)險管理建立在多維、海量、動(dòng)態(tài)的數據基礎之上，需要整合自有數據、收集公開(kāi)數據、與第三方服務(wù)商合作以及新渠道開(kāi)發(fā)等方式，構建包含市場(chǎng)數據、業(yè)務(wù)數據、行為數據等維度全量數據，實(shí)現數據持續更新，為風(fēng)險管理提供數據基礎。二是提升數據質(zhì)量。多渠道、多維度、海量的數據會(huì )帶來(lái)數據質(zhì)量的挑戰。一方面，不同數據來(lái)源會(huì )導致數據標準不統一，需要在金融大數據平臺匯總成統一數據格式；另一方面，各個(gè)數據來(lái)源的數據有效性不同，可能存在數據缺失、失真等問(wèn)題，需要對數據有效性進(jìn)行校驗。三是保障數據合規。全量數據思維下，數據來(lái)源更廣，除了公開(kāi)的市場(chǎng)數據外，還需要利用業(yè)務(wù)數據、行為數據，甚至是客戶(hù)在行業(yè)內其他機構的數據和跨行業(yè)的數據，需要有效使用合規數據，避免掉入合規陷阱。

（二）建立智能思維，掌握以人工智能為手段的風(fēng)險管理技術(shù)

新形勢下的風(fēng)險管理需要建立智能思維，利用人工智能技術(shù)在大數據平臺的應用，改進(jìn)信息獲取時(shí)效，前移風(fēng)險防控手段，實(shí)現數據實(shí)時(shí)獲取、模型自主學(xué)習、參數動(dòng)態(tài)調整，創(chuàng )新風(fēng)險控制、監測和預警。一是前瞻性的風(fēng)險控制。傳統的數據獲取方式使得風(fēng)險的防控更多集中在事中和事后，對于事前控制手段較少。大數據和人工智能可以利用多維度的數據更早發(fā)現潛在的風(fēng)險因素，將風(fēng)險管理的控制點(diǎn)向事前移動(dòng)。二是高時(shí)效的風(fēng)險監測。傳統模式下，由于數據獲取滯后和需要人為調整模型參數，信息不對稱(chēng)導致風(fēng)險發(fā)現會(huì )有延時(shí)。大數據技術(shù)可以實(shí)時(shí)獲取并處理海量數據，利用人工智能技術(shù)不間斷運行并動(dòng)態(tài)調整風(fēng)險模型，實(shí)現高效的風(fēng)險識別。三是新形勢的風(fēng)險預警。前置的風(fēng)險控制和高效的風(fēng)險監測方式，使風(fēng)險信息的發(fā)現和獲取變得更加靈活、高效，需要建立與之相適應的風(fēng)險預警和處置機制。

（三）建立底線(xiàn)思維，防范金融科技創(chuàng )新帶來(lái)的風(fēng)險挑戰

金融科技為風(fēng)險管理提供了新思路、新方法，在降低成本、提高效率的同時(shí)也會(huì )帶來(lái)相應的風(fēng)險挑戰。需要建立底線(xiàn)思維，應對金融科技創(chuàng )新帶來(lái)的合規風(fēng)險和操作風(fēng)險。一是合規風(fēng)險。無(wú)論是依托大數據平臺的數據獲取和使用，依托人工智能的實(shí)時(shí)運算模型和高頻的量化交易方式，還是基于區塊鏈技術(shù)的數字貨幣發(fā)展，新技術(shù)的應用都需要符合法律和監管的要求，防范合規風(fēng)險。二是操作風(fēng)險。一方面，大數據管理和使用不當，會(huì )造成海量數據泄漏，需要防范數據使用中的信息安全風(fēng)險；另一方面，人工智能模型運行中出現的模型準確度下降甚至誤報情況，需要通過(guò)持續的模型監測、評估和優(yōu)化防范模型風(fēng)險。

三、金融科技新常態(tài)給風(fēng)險管理帶來(lái)新機遇

新常態(tài)下，以5G、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈為代表的前沿技術(shù)為金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域帶來(lái)豐富應用創(chuàng )新的同時(shí)，也給商業(yè)銀行的風(fēng)險管理帶來(lái)了諸多機遇。傳統的金融行業(yè)風(fēng)險管理依賴(lài)專(zhuān)家經(jīng)驗判斷，信息獲取渠道單一，對于客戶(hù)的集群風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險和市場(chǎng)競爭能力較難識別。金融科技帶來(lái)風(fēng)險管理的方法創(chuàng )新，使得風(fēng)險管理能夠更加智能、更加高效、更加便捷地完成風(fēng)險識別、計量、預警和控制工作。

（一）構建智能反欺詐監控平臺

互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通訊的發(fā)展與普及給金融業(yè)態(tài)帶來(lái)了深刻變革。傳統欺詐防控方法以專(zhuān)家經(jīng)驗規則為主，技術(shù)手段相對落后，人工依賴(lài)程度較高，效率低下。在銀行業(yè)務(wù)線(xiàn)上化、網(wǎng)絡(luò )黑產(chǎn)技術(shù)化的形勢下，銀行傳統的反欺詐方式已經(jīng)難以奏效。以大數據為基礎，運用人工智能、云計算等金融科技手段構建的全流程、多維度欺詐風(fēng)險防控體系，能夠實(shí)時(shí)識別、監測、阻斷欺詐風(fēng)險。工行智能反欺詐基于工銀智慧大腦訓練智能AI反欺詐模型，嵌入每筆用戶(hù)動(dòng)賬交易，實(shí)現交易過(guò)程中毫秒級智能反欺詐識別和處理，直接避免客戶(hù)欺詐損失。當客戶(hù)在進(jìn)行大額交易或向可疑賬戶(hù)匯款時(shí)，需要進(jìn)行二次確認；在客戶(hù)進(jìn)行信用卡申請時(shí)，無(wú)需再通過(guò)打電話(huà)的方式進(jìn)行核實(shí)，可以通過(guò)大數據的方法進(jìn)行信息核對，風(fēng)險控制更加高效、準確。

（二）創(chuàng )新交叉線(xiàn)風(fēng)險智能監控

近年來(lái)，杠桿高、嵌套深、產(chǎn)品復雜、資金空轉的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)亂象不斷，市場(chǎng)動(dòng)蕩極易帶來(lái)交叉性金融風(fēng)險傳播。傳統情況下，因為業(yè)務(wù)數據分散，每一次市場(chǎng)震動(dòng)，都需要很多團隊和人員分工協(xié)作，各自獨立分析數據，再統一匯總分析，很長(cháng)時(shí)間才能全面摸透客戶(hù)存量業(yè)務(wù)和風(fēng)險傳染路徑。金融科技整合全量大數據，一鍵看清客戶(hù)業(yè)務(wù)關(guān)系和資金流向，使得交叉性金融風(fēng)險防范更加高效。工行集團投融資風(fēng)險監控平臺，應用于債券投資、風(fēng)險排查、風(fēng)險預警、專(zhuān)題分析，能夠支持單客戶(hù)和組合客戶(hù)一鍵式風(fēng)險排查，15 分鐘內分析客戶(hù)相關(guān)的債券、股票、貸款、租賃、票據、交易、存款、結算、資產(chǎn)、評級、財報、輿情等7 大類(lèi)、25 小類(lèi)信息，每日4 次獲取客戶(hù)股票債券價(jià)格異常波動(dòng)、經(jīng)營(yíng)管理層變化、企業(yè)重大盈虧、經(jīng)營(yíng)管理重大變化等負面輿情，準實(shí)時(shí)地識別全市場(chǎng)的高風(fēng)險客戶(hù)和高風(fēng)險債券，支持總分行加強交叉風(fēng)險管理。對于風(fēng)險管理而言，金融科技可以說(shuō)是一把雙刃劍。金融科技可以使金融業(yè)務(wù)有效提速和擴容，但也顯著(zhù)加大了操作風(fēng)險、信用風(fēng)險以及道德風(fēng)險，加大了風(fēng)險控制的難度和維度。工商銀行愿意迎接各類(lèi)挑戰，堅持“主動(dòng)防、智能控、全面管”風(fēng)險管理路徑，強化專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和精細化管理，順應時(shí)代發(fā)展趨勢，加快金融科技的應用，持續推動(dòng)風(fēng)險管理新模式的構建與優(yōu)化，積極支持金融業(yè)務(wù)穩健發(fā)展。

[1]中國人民銀行.金融科技（FinTech）發(fā)展規劃（2019-2021 年）[EB/OL]

[2]中國信息通信研究院.中國金融科技生態(tài)白皮書(shū)（2020 年）[EB/OL].