摘要：估計高維協(xié)方差矩陣在現代多元統計分析中很常見(jiàn)，常出現于分析高維經(jīng)濟和金融數據．在對協(xié)方差矩陣建模時(shí)，有兩個(gè)主要困難：高維及正定性．目前高維數據分析及協(xié)方差估計主要集中在估計量計算的可行性算法上．有選擇性地回顧了當前高維協(xié)方差矩陣估計的研究進(jìn)展．主要集中在三種方法上：修正的矩陣Cholesky分解，潛在因子法及門(mén)限法．這些方法被期望廣泛應用于經(jīng)濟和金融數據分析．
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