宏觀(guān)市場(chǎng)因素隨機利率影響下母子公司擔保債券定價(jià)
摘要:在宏觀(guān)市場(chǎng)因素隨機利率影響下,基于違約強度傳染性模型刻畫(huà)因擔保而形成的母子公司違約相互依賴(lài)性.利用約化方法建立母子公司擔保債券定價(jià)的數學(xué)模型,獲得定價(jià)解析表達式,進(jìn)而基于數值計算分析隨機利率因素和擔保因素對債券定價(jià)的影響.
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