老齡化背景下企業(yè)年金基金投資運營(yíng)實(shí)證分析
摘要：隨著(zhù)我國人口老齡化進(jìn)程的不斷加快,企業(yè)年金作為我國基本養老保險的重要補充,將逐漸顯現其重要作用。文章在分析我國企業(yè)年金發(fā)展現狀的基礎上,從投資組合理論及均值——方差模型方面對投資的理論基礎進(jìn)行闡述;重點(diǎn)基于企業(yè)年金基金投資運營(yíng)的現狀,通過(guò)分析相關(guān)的基金投資工具,選取相應變量數據,并結合現有的政策規定,運用改進(jìn)后的均值-方差模型對不同預期收益率的投資組合進(jìn)行測算分析;最后,根據文章的實(shí)證結論,結合我國國情及借鑒國外相關(guān)經(jīng)驗,提出完善我國企業(yè)年金基金投資運營(yíng)的對策建議。文章創(chuàng )新性地進(jìn)行了跨學(xué)科研究,把金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的理論模型與公共管理領(lǐng)域的社會(huì )保障基金管理問(wèn)題有機結合,并將數理金融分析方法結合LINGO軟件運用于企業(yè)年金基金的投資組合管理與優(yōu)化,具有一定的創(chuàng )新性及推廣價(jià)值。
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